Algoritmų valdomas pasaulis

Žemiau pateiktoje nuotraukoje matote kalnynus, kurie nufotografuoti atokiame Argentinos krašte. Jis ypatingas tuo, kad atvaizduoja „Dow Jones“ akcijų biržos pokyčius.

Jei pažiūrėsite įdėmiau pamatysite, jog ilgą laiką ekonomika augo, kaip ir yra atvaizduojama, o dešinėje nuotraukos pusėje matyti didžiulis skardis – finansų krizė.

Tai menas, sukurtas kompiuteriu. Tai tik metafora. Bet ar tikrai? Ar gali būti, kad ateityje šį kraštovaizdį formuos ne tik gamta ir žmogus, bet ir dar kažkas?

Algoritmų įtaka Volstrytui

Pakalbėkime apie algoritmus (nuoseklios matematikos veiksnių sekos) ir jų įtaką Volstrytui. Ar žinojote, kad didžiausiame pasaulio finansų centre dirba daugiau nei 2 tūkst. fizikų, kurie ir kuria algoritmus?

Poreikis algoritmams atsirado pastebėjus, kad dauguma institucinių prekeivių susiduria su tomis pačiomis problemomis: kokias akcijas pirkti? Kokiu metu? Kada parduoti? Šiuo metu netgi 70 proc. JAV akcijų biržos transakcijų atlieka algoritmai, t. y. kompiuteriai.

Šie kompiuteriai paima daugybę informacijos apie akcijų rinką, išanalizuoja aplinką milisekundžių greičiu ir priima atitinkamus sprendimus, kurie turėtų padidinti bendrovės, kuriai algoritmas ir priklauso, investicijų portfelio vertę.

Tokie patys algoritmai taikomi ir priimant sprendimus kitose sferose, tarkim, pensijos ar paskolos (hipotekos). Kaip vėliau pamatysite, šie algoritmai gali sukelti katastrofiškas pasėkmes, pavyzdžiui ekonominę krizę.

Algoritmas „Peilis“ (angl. The Knife) (bendrovės „Nanex“ nuosavybė)

Algoritmas „Karnavalas“ (angl. The Carnaval) (bendrovės „Nanex“ nuosavybė)

Algoritmas „Saulėlydis“ (angl. The Twilight) (bendrovės „Nanex“ nuosavybė)

Dažnai Volstryto investicinės bendrovės pačios neturi išteklių kurti tokius algoritmus, tad jų pasamdyti fizikai kartu su specialią programinę įrangą gaminančiomis bendrovėmis šį darbą atlieka už juos. Jų kuriami algoritmai kartais sudaro labai įdomią seką, iš kurios gimsta įvairūs pavadinimai (viršuje pavaizduoti keli Bostono bendrovės „Nanex“ sukurti algoritmai).

Algoritmų įtaka verslui

Tam tikra prasme investicinis bankas veikiantis Volstryje yra verslas, o algoritmų teikiamą naudą jiems jau supratome. Tačiau algoritmus galime pritaikyti ir kitose verslo šakose – ne tik finansų. Panagrinėkime keletą atvejų.

Geriausias pavyzdys yra elektroninės parduotuvės „Amazon“ rekomendacijų sistema. Bendrovės programuotojai sukūrė tokią sistemą, kuri pasiūlo jums aktualias knygas pagal tai, kokias pirkote. Tai sukrauna didžiulius turtus bendrovei.

Labai panašią sistemą sukūrė filmų nuomos internete bendrovė „Netflix“. Jos sukurta sistema vadinasi „Praktinis chaosas“ (angl. „Practical Chaos“). Jums siūlomi tokie filmai, kurie turėtų labiausiai patikti (įvertinant prieš tai žiūrėtus filmus). Viskas vyksta automatiškai, be žmogaus įsikišimo. Naujus filmus pasiūlo pati sistema.

Jeigu jau prakalbome apie filmus, tai pabandykite įsivaizduoti kokį puikų algoritmą Holivudui parašė programinės įrangos kūrėja „Epagogix“. Viskas ką reikia padaryti, tai įkelti savo būsimo filmo scenarijų ir programa jums išves vieną skaičių, kuris parodo, kokio pelno turėtų susilaukti jūsų scenarijus – 2 mln. dolerių, o gal 150 mln. dolerių?

Tamsioji algoritmų pusė

Tačiau nejaugi viskas taip gražu ir šviesu? Pagal mūsų iki šiol pateiktą medžiagą galima manyti, jog viskas ko reikia mums – tau surasti patikimus inžinierius, programuotojus ir sukurti tobulą sistemą, kuri ir nudirbs visą darbą.

Deja, algoritmai turi savo tamsiąją pusę. Tobulų algoritmų nėra, o tai reiškia, kad kartais įsivelia klaidos. Sudėtingas algoritmas yra gausybės mažesnių algoritmų visuma, tad dažnai šie algoritmai gali „sukonfliktuoti“ tarpusavyje.

2008-ųjų finansų krizę pradėjęs „Lehman Brothers“ bankas savo transakcijas taip pat grindė algoritmais. Deja, paskolų (hipotekų) galijimo algoritmas buvo parašytas neteisingai ir to pasekoje prasidėjo iki šiol trunkantis ekonominis sunkmetis.

Per pirmąsias penkias finansų krizės minutės akcijų rinkoje dingo 9 proc. pinigų. Niekas negali pasakyti kaip ir kur. Algoritmas pats negali to įvardyti, kaip ir žmogus, nes juk be jo priežiūros šie algoritmai veikia.

Tai didžiausia algoritmų problema – jį galima parašyti, bet perskaityti labai sunku. Algoritmų pasaulyje, kuris neišvengiamai suklestės per ateinančius dešimtmečius, žmogus negali paaiškinti dėl kokios klaidos nutinka tokie dalykai, kaip finansų krizės.

Bendrovės „Amazon“ sukurtas algoritmas taip pat nėra tobulas, nes jei būtų kitaip, knygos „Musės sukūrimas“ (angl. „The Making of Fly“) kaina nebūtų 23,6 mln. dolerių. Kaina nebuvo pataisyta iki tol, kol apie tai bendrovei nepranešė vienas vartotojas.

Vėlgi, apie klaidą pranešė žmogus – ne sistema, ne kompiuteris, ne algoritmas. Nors klaida buvo ištaisyta (žmogaus įsikišimo dėka), tačiau kaip ji atsirado – neaišku iki šiol.

Algoritmų valdomas pasaulis

Grįžkime prie Volstryto dar kartą. Viena svarbiausių algoritmo sėkmės savybių finansų rinkoje yra jos atlikimo greitis, kuris matuojamas mikrosekundžių tikslumu. Kad suprastume koks tai greitis, turime paminėti, jog pelės klavišo paspaudimas užima 500 tūkst. mikrosekundžių.

Internetas yra tam tikra paskirstymo sistema, kuri kiekviename mieste turi savo centrą, iš kur ir sklinda informacija. Niujorke tas centras yra „Carrier“ viešbutyje. Taigi, investicinės bendrovės įsikūrusios prie pat „Carrier“ savo transakcijas įvykdo keliomis mikrosekundėmis greičiau už bendroves, įsikūrusias toliau.

Tai reiškia, kad arčiau įsikūrusios bendrovės – „The Carnival“, „Boston Shuffler“, „Twilight“ – turi didžiulį konkurencinį pranašumą prieš toliau įsikūrusias bendroves – „Cherokee Nation“, „Marco Polo“, „Bluegrass“ ir kt.

Optinių kabelių tiesimo bendrovė „Spread Networks“ gavo užsakymą nutiesti kabelį nuo Čikagos iki Niujorko kiek įmanoma tiesesne linija, kad kelionė truktų keliomis milisekundėmis trumpiau, t. y. 13,3 milisekundžių.

Visai nesvarbu, kad norint įgyvendinti šį tikslą reikėjo dinamitu sprogdinti kalnus, iš naujo suformuoti JAV kraštovaizdį, teršti gamtą ir atlikti daugybę kitų neigiamų dalykų. Dėl ko? Dėl algoritmo. Viskas dėl tų kelių milisekundžių.

Bet juk didžiulių finansų rinkų esti ne tik už Atlanto, bet ir visame pasaulyje. Tad, tarkim, jei norite susilaukti sėkmės Londono finansų centre, privalote turėti kiek įmanoma daugiau serverių aplink šį miestą esančiuose interneto paskirstymo centruose.

Jei pažvelgsite įdėmiau, pamatysite, kad šiame pavyzdyje algoritmai taip pat turi įtakos gamtai. Kai kurie taškai išsidėstę vandenynų viduryje.. Nepatikėsite, tačiau ir ten investiciniai bankai stato platformas, kad pagreitintų transakcijų greitį. Keliomis milisekundėmis.

Tad grįžkime prie to paties klausimo, kurį iškėlėme straipsnio pradžioje – ar Argentinos kalnynai tikrai tėra metafora? Mūsų nuomone, ne. Tai realybė. Tai ateitis. Milijardus metų mūsų gamtą formavo pati gamta ir žmogus. Šiais laikais atsirado nauja evoliucijos jėga – algoritmai.